فترة هامش المخاطرة

أكبر مبلغ للتعرض يظل قائمًا حتى يحق لأحد الطرفين المطالبة بهامش التغيير، هي الفترة الزمنية من آخر تبادل للضمانات التي تغطي مجموعة صافية من المعاملات مع طرف مقابل متخلف عن السداد حتى يُغلق هذا الطرف المقابل وإعادة تغطية مخاطر السوق الناتجة.

The largest amount of an exposure that remains outstanding until one party has the right to call for variation margin. The time period from the last exchange of collateral covering a netting set of transactions with a defaulting counterparty until that counterparty is closed out and the resulting market risk is re-hedged.

المصدر: البنك المركزي السعودي: إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة "CCR" وتعديل تقييم الائتمان"CVA"